PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 32.89% for SURI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у SURI с доходностью 6.10%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и SURI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-22.64%

Correlation

The correlation between AIPI and SURI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов AIPI и SURI

Секторы
AIPI
SURI

Технологии

90.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

56.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
90.9%
SURI

-

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
SURI

-

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
SURI

-

Сырьевые материалы

AIPI

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

SURI

-

Энергетика

AIPI

-

SURI
43.6%

Финансовые услуги

AIPI

-

SURI

-

Здравоохранение

AIPI

-

SURI
56.4%

Промышленность

AIPI

-

SURI

-

Недвижимость

AIPI

-

SURI

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLDSURI с ^GSPC

Доходность на риск

AIPI vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPISURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.81

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

7.91

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SURI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPISURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.15

+0.88

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SURI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPISURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-47.76%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.78%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-17.46%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-17.37%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.17%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SURI

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.89%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPISURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.89%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

14.29%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.79%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

28.27%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

28.27%

-6.88%

Сравнение комиссий AIPI и SURI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SURI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and SURI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs SURI's -47.76%.

On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs 29.63% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 16.04% for SURI.

AIPI is categorized as Derivative Income, while SURI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 2.51% for SURI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор