PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

AIPI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и SCHG

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий AIPI и SCHG

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

AIPI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPISCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.76

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.09

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

3.71

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между AIPI и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SCHG

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SCHG

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-34.59%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-16.41%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-12.51%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.22%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SCHG

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.77%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.54%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.45%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.31%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

21.51%

+0.47%