PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

AIPI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и PAPI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-8.25%16.38%15.36%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

AIPI

1 день
3.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий AIPI и PAPI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.62

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между AIPI и PAPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и PAPI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.49%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		42.49%37.84%18.13%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и PAPI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-14.27%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.59%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-2.82%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-2.57%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.72%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и PAPI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.21%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

7.51%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

14.14%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

11.96%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

11.96%

+10.02%