PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с MAGY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 25.40% vs 9.58% for MAGY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -3.76%.

AIPI

1 день
1.85%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
2.53%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.38%
1 год
9.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и MAGY

2026 (YTD)2025
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		8.88%37.14%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.76%26.42%

Correlation

The correlation between AIPI and MAGY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between AIPI and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и MAGY

Секторы
AIPI
MAGY

Технологии

93.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
93.0%
MAGY

-

Коммуникационные услуги

AIPI
4.7%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.3%
MAGY

-

Сырьевые материалы

AIPI

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

MAGY

-

Энергетика

AIPI

-

MAGY

-

Финансовые услуги

AIPI

-

MAGY
100.1%

Здравоохранение

AIPI

-

MAGY

-

Промышленность

AIPI

-

MAGY

-

Недвижимость

AIPI

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

AIPI vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.64

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.92

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.67

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

2.15

+3.30

AIPI vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и MAGY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-14.29%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.29%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.86%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.79%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.46%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и MAGY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.42%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.19%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.46%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.04%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

15.21%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

15.21%

+6.23%

Сравнение комиссий AIPI и MAGY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и MAGY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.29%, что меньше доходности MAGY в 38.39%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.29%37.84%18.13%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.39%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and MAGY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.19%) compared to AIPI (5.42%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, AIPI leads with 25.40% vs 9.58% for MAGY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 25.40% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.39%, compared with 36.29% for AIPI.

They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for MAGY.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор