PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. AIPI is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 27.58% for IWS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%.

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и IWS

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%7.15%

Correlation

The correlation between AIPI and IWS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between AIPI and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и IWS

Секторы
AIPI
IWS

Технологии

90.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

7.7%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

16.5%

Недвижимость

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

AIPI
90.9%
IWS
18.2%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
IWS
3.0%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
IWS
8.4%

Сырьевые материалы

AIPI

-

IWS
5.4%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

IWS
4.8%

Энергетика

AIPI

-

IWS
7.7%

Финансовые услуги

AIPI

-

IWS
13.7%

Здравоохранение

AIPI

-

IWS
7.5%

Промышленность

AIPI

-

IWS
16.5%

Недвижимость

AIPI

-

IWS
8.2%

Коммунальные услуги

AIPI

-

IWS
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

AIPI vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.05

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.91

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.68

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.82

-9.00

AIPI vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и IWS

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-62.40%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-7.53%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

0.00%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.01%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.00%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и IWS

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.29%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.97%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

13.53%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.36%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.37%

+2.05%

Сравнение комиссий AIPI и IWS

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и IWS

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and IWS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (5.30%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs IWS's -62.40%.

On 1-year performance, IWS leads with 27.58% vs 22.46% for AIPI. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWS has performed better with a 27.58% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 1.32% for IWS.

AIPI is categorized as Derivative Income, while IWS is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор