Сравнение AIPI с ITA
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. AIPI is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 30.96% for ITA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%.
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам AIPI и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 7.14% |
Correlation
The correlation between AIPI and ITA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов AIPI и ITA
Секторы
AIPI
ITA
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIPI
ITA
Коммуникационные услуги
AIPI
ITA
-
Потребительский циклический сектор
AIPI
ITA
-
Сырьевые материалы
AIPI
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
ITA
-
Энергетика
AIPI
-
ITA
-
Финансовые услуги
AIPI
-
ITA
-
Здравоохранение
AIPI
-
ITA
-
Промышленность
AIPI
-
ITA
Недвижимость
AIPI
-
ITA
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. ITA — Ранг доходности на риск
AIPI
ITA
Сравнение AIPI c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.97 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.20 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и ITA
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -59.72% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.82% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.64% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.45% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.97% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и ITA
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.07% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 18.47% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 21.74% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 20.21% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.22% | -1.80% |
Сравнение комиссий AIPI и ITA
AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и ITA
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности ITA в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and ITA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (9.07%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs ITA's -59.72%.
On 1-year performance, ITA leads with 30.96% vs 22.46% for AIPI. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.96% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.
AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 0.46% for ITA.
AIPI is categorized as Derivative Income, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор