Сравнение AIPI с C
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 82.79% for C. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам AIPI и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between AIPI and C is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. C — Ранг доходности на риск
AIPI
C
Сравнение AIPI c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.64 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 16.25 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и C
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -98.00% | +72.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.76% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -62.68% | +58.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -43.51% | +38.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.12% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и C
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.30% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 23.09% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 28.37% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 29.20% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 33.23% | -11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и C
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and C have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор