PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.39% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий AIIEX и OPPAX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.53

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.05

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

0.18

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между AIIEX и OPPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и OPPAX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и OPPAX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-60.39%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-16.26%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-41.90%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-41.90%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-12.75%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-15.49%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.54%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и OPPAX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 7.47% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.56%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.76%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

21.47%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.19%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

20.63%

-3.98%