PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-6.83%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 8.47% соответственно.

AIIEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-4.81%
1 год
6.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
4.68%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий AIIEX и ACEIX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.05

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.47

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

5.18

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между AIIEX и ACEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и ACEIX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		19.19%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и ACEIX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-40.08%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.63%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-16.73%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-30.80%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-5.50%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-4.63%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и ACEIX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.88%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

6.13%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.63%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

11.13%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

12.84%

+3.78%