Сравнение AIGOX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.14% против 9.79% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и DFIEX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
AIGOX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
AIGOX
DFIEX
Сравнение AIGOX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.05 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.66 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.84 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 11.17 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.05 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и DFIEX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и DFIEX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -62.22% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.01% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -28.66% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -41.04% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.42% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -12.26% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и DFIEX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.66% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.52% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 15.92% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.66% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.35% | +1.63% |