PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGOX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
-1.57%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.14% против 9.79% соответственно.


AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий AIGOX и DFIEX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.


Доходность на риск

AIGOX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGOXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.05

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.66

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.84

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

11.17

-1.44

AIGOX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGOXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между AIGOX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и DFIEX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности DFIEX в 3.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и DFIEX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGOXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-62.22%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.01%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-28.66%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-41.04%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.42%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-12.26%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.80%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и DFIEX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGOXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.66%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.52%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.92%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.66%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.35%

+1.63%