PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155443072
ЭмитентAlger
Дата выпуска15 нояб. 1988 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Alger Growth & Income Portfolio составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.46%
22.59%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Growth & Income Portfolio показал доход в 6.04% с начала года и 25.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Growth & Income Portfolio составила 12.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.04%6.33%
1 месяц-1.56%-2.81%
6 месяцев19.92%21.13%
1 год25.00%24.56%
5 лет (среднегодовая)13.59%11.55%
10 лет (среднегодовая)12.16%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.35%3.82%3.21%
2023-4.42%-0.95%8.56%4.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIGOX составляет 88, что означает, что он находится в топ 12% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AIGOX, с текущим значением в 8888
Alger Growth & Income Portfolio(AIGOX)
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIGOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIGOX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIGOX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIGOX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIGOX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIGOX, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.61

Коэффициент Шарпа

Alger Growth & Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.02
1.91
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.07$1.18$2.02$2.46$0.40$2.34$1.56$0.30$0.31$0.28$0.34$0.27

Дивидендный доход

3.70%4.30%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.73%1.72%2.09%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.95
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.78
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.24
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.11
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.31
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.36%
-3.48%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 54.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Alger Growth & Income Portfolio составляет 2.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.61%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1112
-34.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-31.32%20 мая 2002 г.20311 мар. 2003 г.21314 янв. 2004 г.416
-23.3%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.472
-17.3%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Growth & Income Portfolio составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.76%
3.59%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)