PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155443072
ЭмитентAlger
Дата выпуска15 нояб. 1988 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIGOX составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
598.20%
405.32%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Growth & Income Portfolio показал доход в 12.21% с начала года и 28.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Growth & Income Portfolio составила 12.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.21%11.18%
1 месяц7.19%5.60%
6 месяцев17.92%17.48%
1 год28.40%26.33%
5 лет (среднегодовая)15.39%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.71%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%3.82%3.21%-2.96%12.21%
20234.46%-3.07%3.78%2.49%0.40%5.48%3.29%-1.63%-4.42%-0.95%8.56%4.05%23.93%
2022-3.42%-3.61%3.13%-7.64%0.84%-7.53%7.33%-4.22%-9.03%8.05%7.00%-5.09%-15.15%
2021-0.29%2.22%4.95%4.93%1.32%2.06%3.27%3.10%-5.28%7.22%-0.49%5.54%31.82%
20200.23%-8.88%-12.31%12.08%4.15%2.22%4.78%6.71%-4.61%-2.48%11.44%3.69%14.86%
20195.67%2.76%1.92%4.70%-6.31%6.02%1.70%-0.60%2.18%2.62%3.04%3.00%29.48%
20184.99%-3.90%-3.15%-0.54%2.26%0.52%4.18%3.00%0.43%-5.63%1.94%-7.89%-4.61%
20171.82%4.02%0.32%1.40%1.59%0.23%1.25%0.62%1.85%2.17%3.11%1.17%21.33%
2016-4.98%-0.58%6.10%0.06%1.42%0.46%3.22%-0.47%0.21%-1.54%3.85%2.48%10.23%
2015-2.75%5.72%-1.55%0.67%1.81%-2.01%1.45%-6.09%-2.30%7.71%0.12%-1.03%0.99%
2014-4.03%4.13%1.30%0.74%2.26%2.05%-1.09%3.62%-0.97%1.90%2.92%-0.65%12.54%
20135.14%1.63%3.56%2.33%1.60%-1.49%4.20%-3.00%2.89%4.79%2.53%2.60%29.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIGOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIGOX, с текущим значением в 8989
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIGOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIGOX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIGOX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIGOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIGOX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIGOX, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

Alger Growth & Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.58
2.38
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.07$1.18$2.02$2.46$0.40$2.34$1.56$0.30$0.31$0.28$0.34$0.27

Дивидендный доход

3.49%4.30%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.73%1.72%2.09%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.95$1.18
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.78$2.02
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.24$2.46
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.40
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.11$2.34
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.31$1.56
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.31
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.34
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.09%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 54.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Alger Growth & Income Portfolio составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.61%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1112
-34.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-31.32%20 мая 2002 г.20311 мар. 2003 г.21314 янв. 2004 г.416
-23.3%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.472
-17.3%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Growth & Income Portfolio составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.30%
3.36%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)