PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155443072

Эмитент

Alger

Дата выпуска

15 нояб. 1988 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIGOX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AIGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIGOX с SPY
Популярные сравнения:
AIGOX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
420.62%
468.93%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Growth & Income Portfolio показал доход в 24.43% с начала года и 24.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Growth & Income Portfolio составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


AIGOX

С начала года

24.43%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

8.44%

1 год

24.11%

5 лет

10.72%

10 лет

9.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%3.82%3.21%-2.96%5.13%3.57%1.21%2.33%1.45%-1.16%3.91%24.43%
20234.46%-3.07%3.78%2.49%0.40%5.48%3.28%-1.63%-4.42%-0.95%8.56%0.99%20.28%
2022-3.42%-3.61%3.13%-7.64%0.84%-7.53%7.33%-4.22%-9.03%8.05%7.00%-11.20%-20.61%
2021-0.29%2.22%4.95%4.93%1.32%2.06%3.27%3.10%-5.28%7.22%-0.49%-1.76%22.71%
20200.23%-8.88%-12.31%12.08%4.14%2.22%4.79%6.71%-4.61%-2.48%11.44%3.23%14.36%
20195.67%2.76%1.93%4.70%-6.31%6.02%1.70%-0.60%2.18%2.62%3.04%-5.83%18.38%
20185.00%-3.90%-3.15%-0.54%2.26%0.52%4.18%3.00%0.43%-5.63%1.94%-13.48%-10.40%
20171.82%4.02%0.32%1.40%1.59%0.23%1.25%0.62%1.85%2.17%3.11%1.17%21.33%
2016-4.98%-0.58%6.10%0.06%1.42%0.46%3.22%-0.47%0.21%-1.54%3.85%2.48%10.23%
2015-2.75%5.72%-1.55%0.67%1.80%-2.01%1.45%-6.09%-2.30%7.71%0.12%-1.03%0.99%
2014-4.04%4.13%1.30%0.74%2.26%2.05%-1.09%3.62%-0.97%1.90%2.92%-0.65%12.54%
20135.14%1.63%3.56%2.33%1.60%-1.49%4.20%-3.00%2.89%4.79%2.53%2.61%29.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIGOX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIGOX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIGOX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.961.98
Коэффициент Сортино AIGOX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.632.65
Коэффициент Омега AIGOX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.37
Коэффициент Кальмара AIGOX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.152.93
Коэффициент Мартина AIGOX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.0712.73
AIGOX
^GSPC

Alger Growth & Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.98
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.36$0.37$0.32$0.30$0.34$0.36$0.30$0.31$0.28$0.34$0.27

Дивидендный доход

0.88%1.30%1.60%1.10%1.23%1.59%1.92%1.42%1.73%1.72%2.09%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.30
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.36
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.37
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.34
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.36
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.31
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.34
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.77%
-1.96%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 54.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Alger Growth & Income Portfolio составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.59%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1112
-36.27%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.226
-31.32%20 мая 2002 г.20311 мар. 2003 г.21314 янв. 2004 г.416
-27.16%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.609
-22.32%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Growth & Income Portfolio составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28%
4.07%
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab