Сравнение AIGOX с ACAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ACAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 14.14% против 18.61% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и ACAZX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.
Доходность на риск
AIGOX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ACAZX
Сравнение AIGOX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.82 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.74 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.69 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и ACAZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ACAZX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности ACAZX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ACAZX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ACAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -47.92% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -18.97% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -47.92% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -47.92% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -15.00% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -8.40% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.81% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ACAZX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.11% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 16.96% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 27.82% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 28.95% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 25.35% | -7.37% |