PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGOX с ACAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) and ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) are both mutual funds - AIGOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger, while ACAZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AIGOX returned 15.73%/yr vs 21.42%/yr for ACAZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIGOX charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for ACAZX.

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGOX показывает доходность 14.32%, а ACAZX немного ниже – 14.21%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 15.73% против 21.42% соответственно.

AIGOX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.06%
1 год
36.13%
3 года*
23.48%
5 лет*
15.25%
10 лет*
15.73%

ACAZX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.44%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.17%
3 года*
43.03%
5 лет*
20.92%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGOX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		14.32%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		14.21%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%

Correlation

The correlation between AIGOX and ACAZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г.

0.88

The correlation between AIGOX and ACAZX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с ALBAXAIGOX с CGDVAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAAXAIGOX с ALAFXAIGOX с SPECX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с VOOACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Доходность на риск

AIGOX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXACAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.99

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.59

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.20

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

7.11

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ACAZX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.99

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и ACAZX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ACAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGOXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-47.92%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-18.97%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-27.72%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-47.92%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-47.92%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.69%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.34%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.85%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и ACAZX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 3.20%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGOXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.24%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

15.85%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

21.01%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

28.98%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

25.44%

-7.42%

Сравнение комиссий AIGOX и ACAZX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и ACAZX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности ACAZX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		7.73%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		12.01%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%

Часто задаваемые вопросы

AIGOX and ACAZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACAZX has higher volatility (5.24%) compared to AIGOX (3.20%). In terms of maximum drawdown, AIGOX dropped -63.78% vs ACAZX's -47.92%.

AIGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGOX и ACAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор