Сравнение AIGOX с ACAAX
AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) and ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - AIGOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger, while ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AIGOX returned 15.67%/yr vs 19.05%/yr for ACAAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. AIGOX charges 0.86%/yr vs 1.15%/yr for ACAAX.
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ACAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у ACAAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 15.67% против 19.05% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 15.67%
- Всё время*
- 7.38%
ACAAX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 20.76%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 19.05%
- Всё время*
- 12.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AIGOX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 17.74% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 13.57% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Correlation
The correlation between AIGOX and ACAAX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.91 |
The correlation between AIGOX and ACAAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGOX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ACAAX
Сравнение AIGOX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGOX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.30 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 3.90 | +12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ACAAX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ACAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -70.29% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -19.11% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -27.79% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -48.73% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -48.73% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.09% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -22.86% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 6.33% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ACAAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 3.99%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 8.42% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 18.93% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 23.78% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 29.39% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 25.66% | -7.61% |
Сравнение комиссий AIGOX и ACAAX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ACAAX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности ACAAX в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.63% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 11.54% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
AIGOX and ACAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACAAX has higher volatility (8.42%) compared to AIGOX (3.99%). In terms of maximum drawdown, AIGOX dropped -63.78% vs ACAAX's -70.29%.
AIGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIGOX и ACAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор