Сравнение AIGOX с ACAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ACAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ACAAX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.77% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и ACAAX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.
Доходность на риск
AIGOX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ACAAX
Сравнение AIGOX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.70 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.55 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и ACAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ACAAX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности ACAAX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ACAAX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ACAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -70.29% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -19.11% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -48.73% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -48.73% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -15.15% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -23.08% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.87% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ACAAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.10% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 16.95% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 27.83% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 28.87% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 25.31% | -7.33% |