Сравнение AIGOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGOX или SPY.
Основные характеристики
| AIGOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 16.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.31% | 24.89% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.04% | 14.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.24% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 12.50% |
| Макс. просадка | -54.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.17% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и SPY
С начала года, AIGOX показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIGOX имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции SPY немного впереди с 12.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и SPY
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIGOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и SPY
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPY в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 3.53% | 4.30% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.73% | 1.72% | 2.09% | 1.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.25% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и SPY
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -54.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и SPY
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.49% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.