Сравнение AIGOX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -7.34% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и CGDV
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
AIGOX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
AIGOX
CGDV
Сравнение AIGOX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.99 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.44 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.05 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и CGDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и CGDV
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и CGDV
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -21.82% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.91% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.61% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -3.72% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и CGDV
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.34% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.55% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.27% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.76% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.61% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.61% | +2.37% |