PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGOX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
-1.57%19.79%23.07%23.62%-7.34%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Portfolio

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий AIGOX и CGDV

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

AIGOX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGOXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.99

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

8.44

+1.29

AIGOX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGOXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.05

-0.72

Корреляция

Корреляция между AIGOX и CGDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и CGDV

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и CGDV

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGOXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-21.82%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.91%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.61%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-3.72%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и CGDV

Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.34% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGOXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.27%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.76%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.61%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.61%

+2.37%