PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIG с IGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, AIG returned 7.03%/yr vs 25.20%/yr for IGM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 7.03% против 25.20% соответственно.

AIG

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-8.66%
3 года*
12.83%
5 лет*
11.34%
10 лет*
7.03%

IGM

1 день
0.74%
1 месяц
-1.63%
С начала года
22.70%
6 месяцев
20.79%
1 год
44.25%
3 года*
36.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-11.41%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.70%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between AIG and IGM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.43

The correlation between AIG and IGM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

AIG vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.96

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.51

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.70

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

8.95

-9.84

AIG vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и IGM

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-65.59%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-16.44%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-26.39%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-40.68%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-40.68%

-28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-7.35%

-86.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.27%

-15.21%

-36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.96%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и IGM

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.60%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

11.27%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

18.62%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

22.70%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

26.07%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

24.70%

+7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и IGM

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.47%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AIG and IGM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (11.27%) compared to AIG (6.60%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор