PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIG с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIG с IGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, AIG returned 6.28%/yr vs 23.77%/yr for IGM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 6.28% против 23.77% соответственно.

AIG

1 день
1.63%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
6.73%
С начала года
-7.64%
1 год
-1.35%
3 года*
12.15%
5 лет*
13.27%
10 лет*
6.28%

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-7.64%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		20.35%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between AIG and IGM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.42

The correlation between AIG and IGM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с KDPAIG с SPYAIG с AXA.DE
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

AIG vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.58

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.09

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.26

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

7.10

-7.25

AIG vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и IGM

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-65.59%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-16.44%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-26.39%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-40.68%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-40.68%

-28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.61%

-9.12%

-84.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-15.19%

-36.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

5.23%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и IGM

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 7.63%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.90%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

19.74%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

23.59%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

26.23%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

24.76%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и IGM

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.37%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AIG and IGM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (8.90%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор