PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIG с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIG и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 29.37%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 5.11% против 24.95% соответственно.


AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.
-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
29.37%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between AIG and IGM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г.

0.43

The correlation between AIG and IGM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American International Group, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

AIG vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.59

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

12.61

-13.81

AIG vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.89

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AIG и IGM

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-65.59%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-16.44%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-26.39%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-40.68%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-40.68%

-28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-2.31%

-91.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-15.23%

-35.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

4.68%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и IGM

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.40%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

16.15%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

20.48%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

25.68%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

24.54%

+8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и IGM

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IGM в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы


AIG and IGM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (6.40%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор