Сравнение AIG с IGM
AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, AIG returned 5.11%/yr vs 24.95%/yr for IGM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 29.37%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 5.11% против 24.95% соответственно.
AIG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 5.11%
IGM
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 13.22%
- С начала года
- 29.37%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 24.95%
Сравнение доходности по годам AIG и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -13.65% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 29.37% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between AIG and IGM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between AIG and IGM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. IGM — Ранг доходности на риск
AIG
IGM
Сравнение AIG c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIG | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.59 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.61 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIG | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.89 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AIG и IGM
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -65.59% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.44% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -26.39% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -40.68% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -40.68% | -28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -2.31% | -91.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.22% | -15.23% | -35.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 4.68% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и IGM
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.40% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 16.15% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 20.48% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 25.68% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 24.54% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и IGM
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IGM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.45% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AIG and IGM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (6.40%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор