Сравнение AIFD с SMCZ
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 95.89% vs -89.25% for SMCZ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AIFD charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -89.94%.
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -77.63%
- С начала года
- -89.94%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- -89.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.07% | 54.71% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -89.94% | -61.04% |
Correlation
The correlation between AIFD and SMCZ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between AIFD and SMCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
AIFD
SMCZ
Сравнение AIFD c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | -0.97 | +9.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.70 | -1.97 | +36.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.57 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | -0.58 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и SMCZ
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -97.40% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -91.74% | +79.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -97.06% | +94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -75.78% | +70.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 45.35% | -42.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и SMCZ
Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 8.92%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 80.19%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 80.19% | -71.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 131.62% | -111.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 156.62% | -131.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 163.13% | -133.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 163.13% | -133.82% |
Сравнение комиссий AIFD и SMCZ
AIFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и SMCZ
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.19% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and SMCZ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.19%) compared to AIFD (8.92%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs SMCZ's -97.40%.
On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs -89.25% for SMCZ. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs -89.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.19%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while SMCZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: TCW and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 1.29% for SMCZ.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор