Сравнение AIFD с SMCZ
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 60.10% vs -62.54% for SMCZ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AIFD charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -79.42%.
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 57.17% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
Correlation
The correlation between AIFD and SMCZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between AIFD and SMCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
AIFD
SMCZ
Сравнение AIFD c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.69 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -1.35 | +16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и SMCZ
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -97.40% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -91.49% | +78.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -93.98% | +80.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -77.25% | +71.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 46.19% | -42.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и SMCZ
Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 11.77%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 60.25%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 60.25% | -48.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 152.52% | -128.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 172.96% | -143.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 173.11% | -142.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 173.11% | -142.81% |
Сравнение комиссий AIFD и SMCZ
AIFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и SMCZ
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and SMCZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to AIFD (11.77%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs SMCZ's -97.40%.
On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs -62.54% for SMCZ. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while SMCZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: TCW and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 1.29% for SMCZ.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор