PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIFD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. AIFD is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, AIFD returned 60.10% vs 54.31% for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIFD показывает доходность 32.00%, а QTUM немного ниже – 30.78%.

AIFD

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.56%
6 месяцев
30.36%
С начала года
32.00%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и QTUM

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		32.00%28.30%15.22%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%36.65%38.04%

Correlation

The correlation between AIFD and QTUM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.84

The correlation between AIFD and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и QTUM

Секторы
AIFD
QTUM

Технологии

73.2%
81.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.4%

Промышленность

9.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
73.2%
QTUM
81.2%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
QTUM
6.4%

Промышленность

AIFD
9.8%
QTUM
9.1%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.0%
QTUM
2.0%

Сырьевые материалы

AIFD

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

QTUM

-

Энергетика

AIFD

-

QTUM

-

Финансовые услуги

AIFD

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

AIFD

-

QTUM
1.2%

Недвижимость

AIFD

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SLNZAIFD с KNCT
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

AIFD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIFDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.79

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.31

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.58

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

11.44

+4.06

AIFD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIFD и QTUM

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-38.45%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-15.26%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-15.19%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.22%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.76%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и QTUM

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

11.07%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

25.30%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

30.57%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

27.47%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

27.59%

+2.71%

Сравнение комиссий AIFD и QTUM

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и QTUM

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and QTUM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.77%) compared to QTUM (11.07%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 54.31% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 54.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: TCW and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.40% for QTUM.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор