Сравнение AIFD с QTUM

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIFD и QTUM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и QTUM.

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.