PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AIFD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и QQQ

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXRAIFD с PWRD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AIFD и QQQ

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AIFD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.07

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.66

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

2.00

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

7.32

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.07

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.38

+0.51

Корреляция

Корреляция между AIFD и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и QQQ

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и QQQ

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-82.97%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.62%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.86%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-32.99%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и QQQ

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

6.61%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

12.82%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

22.70%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

22.38%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

22.25%

+7.08%