PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

AIFD и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и FTXL

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий AIFD и FTXL

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

AIFD vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.43

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.95

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.50

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

21.31

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.72

+0.16

Корреляция

Корреляция между AIFD и FTXL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и FTXL

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и FTXL

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-43.87%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-18.57%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.58%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-10.72%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.79%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и FTXL

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

13.48%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

28.09%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

41.94%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

35.39%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

33.99%

-4.66%