PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 95.89% vs 32.79% for FEPI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и FEPI

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%9.20%

Correlation

The correlation between AIFD and FEPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.84

The correlation between AIFD and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и FEPI

Секторы
AIFD
FEPI

Технологии

71.1%
62.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
24.9%

Промышленность

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
71.1%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
FEPI
24.9%

Промышленность

AIFD
10.2%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
FEPI
13.0%

Сырьевые материалы

AIFD

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

FEPI

-

Энергетика

AIFD

-

FEPI

-

Финансовые услуги

AIFD

-

FEPI

-

Здравоохранение

AIFD

-

FEPI

-

Недвижимость

AIFD

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SMH
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

AIFD vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.99

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.65

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

2.55

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.70

8.56

+26.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.99

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок AIFD и FEPI

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-23.56%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.91%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.43%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.50%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.84%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и FEPI

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

3.31%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

12.54%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

16.52%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

19.00%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

19.00%

+10.31%

Сравнение комиссий AIFD и FEPI

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и FEPI

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.

ПозицияTTM202520242023
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and FEPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (8.92%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for AIFD.

AIFD is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: TCW and REX. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.65% for FEPI.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор