PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с ASMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с ASMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).

AIFD и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и ASMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и ASMH

2026 (YTD)2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%62.49%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		29.15%58.84%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 29.15%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMH

1 день
2.68%
1 месяц
-3.34%
С начала года
29.15%
6 месяцев
38.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с FLXRAIFD с SUPP
Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с WCLDASMH с IDGTASMH с XLKIASMH с ARMHASMH с FTECASMH с FEPIASMH с VGT

Сравнение комиссий AIFD и ASMH

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Доходность на риск

AIFD vs. ASMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c ASMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDASMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. ASMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.14

-2.26

Корреляция

Корреляция между AIFD и ASMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и ASMH

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		1.26%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и ASMH

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и ASMH.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-15.89%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-8.83%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.45%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и ASMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

36.81%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

36.81%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

36.81%

-7.48%