Сравнение AIEMX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 6.57% против 16.80% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ALARX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ALARX
Сравнение AIEMX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.85 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.82 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.03 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ALARX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ALARX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ALARX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -68.32% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -18.65% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -46.86% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -46.86% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -14.61% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -21.07% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.61% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ALARX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.23% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 17.21% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 27.96% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 27.79% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 24.70% | -5.43% |