PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции AIEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 6.57% против 6.23% соответственно.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с DEMIXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с LCSMXAIEMX с ALBAXAIEMX с COBYX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий AIEMX и EAEMX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.86

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.68

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

10.25

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIEMX и EAEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и EAEMX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и EAEMX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-62.70%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.90%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-25.43%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-44.16%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-8.20%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-13.58%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.59%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и EAEMX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.94%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

8.80%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

12.17%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

11.42%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

13.38%

+5.89%