Сравнение AIEMX с FDGRX

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 6.57% против 20.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIEMX и FDGRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и FDGRX.

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.