Сравнение AIEMX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.91% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ALBAX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ALBAX
Сравнение AIEMX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.92 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.05 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 9.80 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ALBAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ALBAX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ALBAX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ALBAX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -40.56% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.37% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -22.06% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -34.26% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -5.33% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -7.38% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.39% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ALBAX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.11% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.70% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.37% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.50% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.22% | +2.05% |