Сравнение AIEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.98% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции AIEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.02% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
COBYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и COBYX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
AIEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
AIEMX
COBYX
Сравнение AIEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.89 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 3.87 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.58 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и COBYX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности COBYX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.13% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и COBYX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -34.18% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -8.95% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -17.10% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -34.18% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -5.33% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -6.86% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.01% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и COBYX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 4.80% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.46% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 14.51% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.98% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 13.55% | +5.72% |