PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 21.80% соответственно.


AIEMX

1 день
1.40%
1 месяц
8.25%
С начала года
26.29%
6 месяцев
28.09%
1 год
47.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
3.83%
10 лет*
8.99%

DEMIX

1 день
2.49%
1 месяц
25.82%
С начала года
112.88%
6 месяцев
130.33%
1 год
253.23%
3 года*
66.83%
5 лет*
26.08%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEMX и DEMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
26.29%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
112.88%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Correlation

The correlation between AIEMX and DEMIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.85

The correlation between AIEMX and DEMIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIEMXDEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.88

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

12.33

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

46.85

-34.25

AIEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

6.75

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.04

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и DEMIX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и DEMIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-63.15%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-21.01%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-22.62%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-43.95%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-46.29%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-18.46%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.51%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) составляет 7.91%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

17.10%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

33.83%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

38.39%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

25.33%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

23.14%

-3.64%

Сравнение комиссий AIEMX и DEMIX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и DEMIX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DEMIX в 8.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
0.04%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
8.91%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Часто задаваемые вопросы


AIEMX and DEMIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to AIEMX (7.91%). In terms of maximum drawdown, AIEMX dropped -46.21% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEMX и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор