PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.48% соответственно.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с ALBAXAIEMX с LCSMXAIEMX с COBYX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий AIEMX и DEMIX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

3.23

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.37

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.84

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

19.15

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.23

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.53

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.30

Корреляция

Корреляция между AIEMX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и DEMIX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и DEMIX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-63.15%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-20.32%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-43.95%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-46.29%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-18.94%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-18.54%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) составляет 10.03%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

19.21%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

28.39%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

33.29%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

23.11%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.94%

-2.67%