Сравнение AIBD с TSLL
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AIBD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 7.23% for TSLL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 267.72% |
Correlation
The correlation between AIBD and TSLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.52 |
The correlation between AIBD and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AIBD
TSLL
Сравнение AIBD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.13 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.25 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TSLL
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -82.88% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -54.75% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -67.74% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -54.11% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 28.95% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 33.55% | -17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 62.28% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 89.11% | -34.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 107.11% | -49.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 107.11% | -49.91% |
Сравнение комиссий AIBD и TSLL
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TSLL
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TSLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -39.60% for AIBD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор