Сравнение AIBD с TECL
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 249.35% for TECL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам AIBD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 9.28% |
Correlation
The correlation between AIBD and TECL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.86 |
The correlation between AIBD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TECL — Ранг доходности на риск
AIBD
TECL
Сравнение AIBD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.46 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.39 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 15.48 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 4.03 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.76 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TECL
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -77.96% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -46.58% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -7.42% | -73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -18.38% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 16.19% | +17.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 21.53% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 50.05% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 62.27% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 74.08% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 72.35% | -15.87% |
Сравнение комиссий AIBD и TECL
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TECL
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TECL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to AIBD (14.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -58.45% for AIBD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 3.30% for TECL.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор