Сравнение AIBD с TECL
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 97.13% for TECL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам AIBD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 16.56% |
Correlation
The correlation between AIBD and TECL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.86 |
The correlation between AIBD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TECL — Ранг доходности на риск
AIBD
TECL
Сравнение AIBD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.10 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.40 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TECL
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -77.96% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -46.58% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -32.85% | -44.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -18.40% | -31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 18.05% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 29.65% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 63.10% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 73.23% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 76.11% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 73.26% | -16.06% |
Сравнение комиссий AIBD и TECL
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TECL
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TECL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -39.60% for AIBD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор