Сравнение AIBD с SPUU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 38.38% for SPUU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам AIBD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 21.47% |
Correlation
The correlation between AIBD and SPUU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.80 |
The correlation between AIBD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AIBD
SPUU
Сравнение AIBD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.12 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.78 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SPUU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -59.35% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -18.19% | -40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -2.59% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -9.45% | -40.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 4.38% | +24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SPUU
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 6.85% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 20.13% | +22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 25.27% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 33.69% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 35.75% | +21.45% |
Сравнение комиссий AIBD и SPUU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SPUU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SPUU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -39.60% for AIBD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.33% for SPUU.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор