PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs 43.00% for SPUU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.

AIBD

1 день
4.59%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-27.18%
1 год
-50.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и SPUU

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-29.34%-49.15%-34.56%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%21.47%

Correlation

The correlation between AIBD and SPUU is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.80

The correlation between AIBD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с TEKAIBD с NFXSAIBD с XLKAIBD с SVIXAIBD с DOG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

AIBD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.72

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.25

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.38

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

10.11

-11.83

AIBD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и SPUU

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-59.35%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-18.19%

-40.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.50%

-6.62%

-71.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-9.48%

-39.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

4.27%

+27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и SPUU

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.86%

9.70%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

19.93%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

25.22%

+28.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.30%

33.67%

+23.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

35.81%

+21.49%

Сравнение комиссий AIBD и SPUU

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и SPUU

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.81%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and SPUU have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (21.86%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 43.00% vs -50.84% for AIBD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.00% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 1.42% for SPUU.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор