Сравнение AIBD с SPUU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 53.61% for SPUU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам AIBD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 26.55% | 18.80% |
Correlation
The correlation between AIBD and SPUU is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.79 |
The correlation between AIBD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AIBD
SPUU
Сравнение AIBD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.96 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 13.06 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.26 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.63 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SPUU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -59.35% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -18.19% | -43.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -1.27% | -80.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -9.51% | -38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 4.12% | +29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SPUU
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 5.71% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 18.09% | +19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 23.90% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 33.46% | +23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 35.77% | +20.75% |
Сравнение комиссий AIBD и SPUU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SPUU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SPUU have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs -59.55% for AIBD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.34% for SPUU.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор