Сравнение AIBD с SH
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs -13.16% for SH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам AIBD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -7.25% |
Correlation
The correlation between AIBD and SH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.80 |
The correlation between AIBD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SH — Ранг доходности на риск
AIBD
SH
Сравнение AIBD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.82 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.54 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SH
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -94.66% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.06% | -42.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -94.58% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -67.87% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 8.57% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SH
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 3.37% | +12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 9.96% | +32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 12.50% | +42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 16.96% | +40.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 17.99% | +39.21% |
Сравнение комиссий AIBD и SH
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SH
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -39.60% for AIBD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.89% for SH.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор