PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs -17.23% for SH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.

AIBD

1 день
4.30%
1 месяц
-24.36%
С начала года
-38.68%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-59.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и SH

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-38.68%-49.15%-33.02%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-6.15%

Correlation

The correlation between AIBD and SH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.79

The correlation between AIBD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с TEKAIBD с XLKAIBD с ELISAIBD с MSFD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

AIBD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-1.47

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
-2.10

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.95

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.75

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-1.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

-0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AIBD и SH

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-94.66%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-18.28%

-43.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.34%

-94.62%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.17%

-67.73%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

9.89%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и SH

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

2.84%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

8.91%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

11.80%

+39.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.52%

16.85%

+39.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

18.01%

+38.51%

Сравнение комиссий AIBD и SH

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и SH

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.68%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and SH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.63%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, SH leads with -17.23% vs -59.55% for AIBD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.23% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.51% for SH.

AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.90% for SH.

AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор