Сравнение AIBD с SH
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs -14.55% for SH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.55%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам AIBD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -49.15% | -34.56% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -7.25% |
Correlation
The correlation between AIBD and SH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.80 |
The correlation between AIBD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SH — Ранг доходности на риск
AIBD
SH
Сравнение AIBD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.67 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SH
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -94.66% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.42% | -42.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -94.48% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -67.78% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 9.62% | +22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SH
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 4.80% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 9.83% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 12.46% | +41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 16.95% | +40.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 18.03% | +39.27% |
Сравнение комиссий AIBD и SH
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SH
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SH в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.86%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -14.55% vs -50.84% for AIBD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.55% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.39% for SH.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.89% for SH.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор