Сравнение AIBD с SEF
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs -5.36% for SEF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам AIBD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -10.75% |
Correlation
The correlation between AIBD and SEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SEF — Ранг доходности на риск
AIBD
SEF
Сравнение AIBD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.36 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.95 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SEF
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -96.51% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -14.82% | -43.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -96.48% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -82.78% | +33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 5.65% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SEF
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 4.21% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 11.14% | +31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 14.52% | +40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 17.97% | +39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 20.44% | +36.76% |
Сравнение комиссий AIBD и SEF
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SEF
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -5.36% vs -39.60% for AIBD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -5.36% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор