Сравнение AIBD с SARK
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. AIBD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs -35.40% for SARK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -44.00% |
Correlation
The correlation between AIBD and SARK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.69 |
The correlation between AIBD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SARK — Ранг доходности на риск
AIBD
SARK
Сравнение AIBD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.16 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.25 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SARK
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -81.07% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -40.75% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -79.95% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -46.49% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 30.56% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SARK
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 9.19% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 25.16% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 35.98% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 56.23% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 56.23% | +0.25% |
Сравнение комиссий AIBD и SARK
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SARK
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SARK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -35.40% vs -58.45% for AIBD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -35.40% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор