PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 28.07% for QQQE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и QQQE

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-37.64%-49.15%-33.02%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%2.11%

Correlation

The correlation between AIBD and QQQE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.77

The correlation between AIBD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с TEKAIBD с SPUUAIBD с SVIXAIBD с XLK
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

AIBD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBDQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.00

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.74

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.00

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

10.34

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBDQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.00

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.76

-1.71

Просадки

Сравнение просадок AIBD и QQQE

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-32.14%

-49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-9.41%

-52.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-0.32%

-80.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-5.17%

-43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.59%

2.72%

+30.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и QQQE

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

3.82%

+11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

10.61%

+26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

14.13%

+37.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.48%

20.29%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.48%

20.72%

+35.76%

Сравнение комиссий AIBD и QQQE

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и QQQE

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.59%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and QQQE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.82%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 28.07% vs -58.45% for AIBD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 28.07% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.52% for QQQE.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор