Сравнение AIBD с QQQD
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs -16.58% for QQQD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -25.34% |
Correlation
The correlation between AIBD and QQQD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.75 |
The correlation between AIBD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AIBD
QQQD
Сравнение AIBD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.76 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.29 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и QQQD
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -49.47% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -21.94% | -36.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -47.33% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -31.02% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 12.85% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и QQQD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 7.77% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 16.79% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 21.50% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 26.82% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 26.82% | +30.38% |
Сравнение комиссий AIBD и QQQD
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и QQQD
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and QQQD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -39.60% for AIBD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.16% for QQQD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.57% for QQQD.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор