Сравнение AIBD с QQQD
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs -22.69% for QQQD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -24.61% |
Correlation
The correlation between AIBD and QQQD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.74 |
The correlation between AIBD and QQQD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AIBD
QQQD
Сравнение AIBD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.28 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.87 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и QQQD
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -49.47% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -26.65% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -48.13% | -32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -30.37% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 17.79% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и QQQD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 4.88% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 14.46% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 20.24% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 26.76% | +29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 26.76% | +29.72% |
Сравнение комиссий AIBD и QQQD
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и QQQD
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and QQQD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -58.45% for AIBD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 4.12% for QQQD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор