PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.


AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и NVDU


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-37.64%-49.15%-33.02%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
24.68%33.65%57.38%

Correlation

The correlation between AIBD and NVDU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.64

The correlation between AIBD and NVDU shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

AIBD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBDNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.15

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

4.90

-6.64

AIBD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBDNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.34

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

1.17

-2.11

Просадки

Сравнение просадок AIBD и NVDU

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и NVDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-67.27%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-42.27%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-15.08%

-65.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-18.83%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.59%

18.50%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

24.76%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

50.62%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

67.91%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.48%

91.02%

-34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.48%

91.02%

-34.54%

Сравнение комиссий AIBD и NVDU

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и NVDU

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности NVDU в 4.65%


ПозицияTTM202520242023
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.59%4.37%3.58%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
4.65%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and NVDU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AIBD (14.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -58.45% for AIBD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 4.65% for NVDU.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор