Сравнение AIBD с NVDU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AIBD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 57.38% |
Correlation
The correlation between AIBD and NVDU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.64 |
The correlation between AIBD and NVDU shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AIBD
NVDU
Сравнение AIBD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.15 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 4.90 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.34 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.17 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и NVDU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -67.27% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -42.27% | -19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -15.08% | -65.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -18.83% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 18.50% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 24.76% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 50.62% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 67.91% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 91.02% | -34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 91.02% | -34.54% |
Сравнение комиссий AIBD и NVDU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и NVDU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and NVDU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AIBD (14.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -58.45% for AIBD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 4.65% for NVDU.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор