Сравнение AIBD с NVDU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AIBD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 68.73% |
Correlation
The correlation between AIBD and NVDU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.64 |
The correlation between AIBD and NVDU shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AIBD
NVDU
Сравнение AIBD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.37 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.76 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и NVDU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -67.27% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -42.27% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -26.13% | -51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -19.16% | -30.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 20.73% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 22.33% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 55.02% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 71.10% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 90.66% | -33.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 90.66% | -33.46% |
Сравнение комиссий AIBD и NVDU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и NVDU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and NVDU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -39.60% for AIBD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор