Сравнение AIBD с IGM
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 62.26% for IGM. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.46%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам AIBD и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 31.32% | 26.76% | 15.81% |
Correlation
The correlation between AIBD and IGM is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.89 |
The correlation between AIBD and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. IGM — Ранг доходности на риск
AIBD
IGM
Сравнение AIBD c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.50 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.81 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 13.36 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 3.07 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.48 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и IGM
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -65.59% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -16.44% | -45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -0.84% | -80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -15.23% | -32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 4.67% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и IGM
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 6.10% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 16.08% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 20.43% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 25.68% | +30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 24.54% | +31.98% |
Сравнение комиссий AIBD и IGM
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и IGM
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IGM в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.12% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and IGM have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IGM's -65.59%.
On 1-year performance, IGM leads with 62.26% vs -59.55% for AIBD. On fees, IGM is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGM has performed better with a 62.26% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.12% for IGM.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while IGM is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IGM tracks S&P North American Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.46% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор