PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.65%.


AIBD

1 день
4.59%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-27.18%
1 год
-50.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и IGM


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-29.34%-49.15%-34.56%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
22.65%26.76%18.55%

Correlation

The correlation between AIBD and IGM is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.89

The correlation between AIBD and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

AIBD vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.92

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

9.77

-11.49

AIBD vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и IGM

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-65.59%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-16.44%

-42.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.50%

-7.39%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-15.21%

-33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

4.91%

+27.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и IGM

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.86%

11.53%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

18.67%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

22.76%

+31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.30%

26.07%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

24.71%

+32.59%

Сравнение комиссий AIBD и IGM

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и IGM

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности IGM в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.81%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and IGM have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (21.86%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IGM's -65.59%.

On 1-year performance, IGM leads with 47.83% vs -50.84% for AIBD. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGM has performed better with a 47.83% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.14% for IGM.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while IGM is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор