Сравнение AIBD с IGM
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs 47.83% for IGM. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.65%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение доходности по годам AIBD и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -49.15% | -34.56% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 22.65% | 26.76% | 18.55% |
Correlation
The correlation between AIBD and IGM is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.89 |
The correlation between AIBD and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. IGM — Ранг доходности на риск
AIBD
IGM
Сравнение AIBD c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.92 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 9.77 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и IGM
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -65.59% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.44% | -42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -7.39% | -71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -15.21% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 4.91% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и IGM
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 11.53% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 18.67% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 22.76% | +31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 26.07% | +31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 24.71% | +32.59% |
Сравнение комиссий AIBD и IGM
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и IGM
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and IGM have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.86%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IGM's -65.59%.
On 1-year performance, IGM leads with 47.83% vs -50.84% for AIBD. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGM has performed better with a 47.83% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.14% for IGM.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while IGM is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор