Сравнение AIBD с FIAT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AIBD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs -1.90% for FIAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -17.93% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between AIBD and FIAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between AIBD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AIBD
FIAT
Сравнение AIBD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.05 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -0.07 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.03 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.38 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и FIAT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -70.50% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -42.26% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -51.21% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -45.36% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 27.35% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и FIAT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеют волатильность 14.82% и 15.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 15.31% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 42.02% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 55.36% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 60.50% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 60.50% | -4.02% |
Сравнение комиссий AIBD и FIAT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и FIAT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and FIAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to AIBD (14.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -58.45% for AIBD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 5.59% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор