Сравнение AIBD с FIAT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AIBD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 58.74% for FIAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -20.41% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between AIBD and FIAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AIBD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AIBD
FIAT
Сравнение AIBD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.72 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.68 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и FIAT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -70.50% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -34.22% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -51.24% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -45.56% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 16.00% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и FIAT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 13.83% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 43.70% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 52.71% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 59.95% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 59.95% | -2.75% |
Сравнение комиссий AIBD и FIAT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и FIAT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and FIAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -39.60% for AIBD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор