Сравнение AIBD с AIPI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. AIBD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 14.96% for AIPI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -35.36% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIPI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between AIBD and AIPI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIPI — Ранг доходности на риск
AIBD
AIPI
Сравнение AIBD c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.04 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.09 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIPI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -25.25% | -56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -14.40% | -44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -5.83% | -71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -4.62% | -45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 4.85% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIPI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 6.39% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 14.37% | +27.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 17.44% | +37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 21.46% | +35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 21.46% | +35.74% |
Сравнение комиссий AIBD и AIPI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIPI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AIPI в 38.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIPI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 14.96% vs -39.60% for AIBD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 14.96% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор