PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с VST

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, AIA returned 12.70%/yr vs 56.11%/yr for VST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIA и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.71%.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

VST

1 день
3.72%
1 месяц
9.91%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-11.19%
3 года*
85.24%
5 лет*
56.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
VST
Vistra Corp.		-4.71%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between AIA and VST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Vistra Corp.

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

AIA vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.23

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.00

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.00

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

-0.30

+6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

-0.54

+22.91

AIA vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и VST

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-53.32%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-38.01%

+23.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-48.80%

+27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-48.80%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-29.36%

+26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-13.73%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

20.82%

-16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VST

iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 14.78% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

15.50%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

37.72%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

48.81%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

48.01%

-21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

42.23%

-18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VST

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VST в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and VST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.50%) compared to AIA (14.78%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs VST's -53.32%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор