PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с LQDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с LQDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while LQDA (Liquidia Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AIA returned 11.96%/yr vs 85.21%/yr for LQDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIA и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 81.33%.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

LQDA

1 день
12.30%
1 месяц
55.84%
С начала года
81.33%
6 месяцев
84.37%
1 год
255.34%
3 года*
92.41%
5 лет*
85.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и LQDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-11.03%
LQDA
Liquidia Corporation		81.33%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%

Correlation

The correlation between AIA and LQDA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.19

The correlation between AIA and LQDA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Liquidia Corporation

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с LQDILQDA с ISAC.LLQDA с BNDLQDA с ACWILQDA с VOO

Доходность на риск

AIA vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIALQDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
3.79

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.77

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

7.21

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

15.99

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDA равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIALQDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

3.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AIA и LQDA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и LQDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIALQDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-93.87%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-35.66%

+21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-46.80%

+25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-55.36%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

0.00%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-69.72%

+53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

16.05%

-12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и LQDA

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.39%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIALQDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

28.46%

-17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

48.64%

-26.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

68.13%

-42.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

73.63%

-48.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

85.78%

-62.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и LQDA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and LQDA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDA has higher volatility (28.46%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs LQDA's -93.87%.

LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и LQDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор