PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с LQDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с LQDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Liquidia Corporation (LQDA).

AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AIA и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и LQDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIA
iShares Asia 50 ETF		10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-11.03%
LQDA
Liquidia Corporation		8.64%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у LQDA с доходностью 8.64%.

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

LQDA

1 день
-0.72%
1 месяц
21.11%
С начала года
8.64%
6 месяцев
69.93%
1 год
158.24%
3 года*
75.69%
5 лет*
68.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Liquidia Corporation

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP
Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с LQDILQDA с BNDLQDA с VOOLQDA с ACWI

Доходность на риск

AIA vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIALQDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.31

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.78

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.07

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

9.28

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDA равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIALQDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.05

Корреляция

Корреляция между AIA и LQDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и LQDA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и LQDA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и LQDA.

Загрузка...

Показатели просадок

AIALQDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-93.87%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-37.82%

+21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-55.36%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-19.64%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-71.07%

+54.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

16.60%

-12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и LQDA

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIALQDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

16.78%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

44.57%

-25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

68.83%

-42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

72.66%

-47.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

85.87%

-62.68%