Сравнение AIA с LQDA
AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while LQDA (Liquidia Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AIA returned 12.60%/yr vs 107.44%/yr for LQDA. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIA и LQDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 39.99%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 158.39%.
AIA
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 7.92%
LQDA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 12.51%
- 6 месяцев
- 100.59%
- С начала года
- 158.39%
- 1 год
- 344.05%
- 3 года*
- 122.32%
- 5 лет*
- 107.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.57M | $61.03M | $75.79M | |
| $109.78M | $111.93M | $140.42M |
Сравнение доходности по годам AIA и LQDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 39.99% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -12.10% |
LQDA Liquidia Corporation | 158.39% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 65.08% | -30.99% | -80.26% | 73.98% |
Correlation
The correlation between AIA and LQDA is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between AIA and LQDA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. LQDA — Ранг доходности на риск
AIA
LQDA
Сравнение AIA c LQDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | LQDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 9.72 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 25.26 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и LQDA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и LQDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -93.87% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -35.66% | +18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -46.80% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -55.36% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | 0.00% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -68.33% | +51.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 13.69% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и LQDA
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 10.61%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 19.56% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 48.79% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 65.68% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 74.08% | -47.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 85.41% | -61.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и LQDA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.57% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
LQDA Liquidia Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and LQDA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDA has higher volatility (19.56%) compared to AIA (10.61%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs LQDA's -93.87%.
LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIA и LQDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор