PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и FLAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%1.71%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
5.99%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 5.99%.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

FLAU

1 день
1.24%
1 месяц
-6.28%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Сравнение комиссий AIA и FLAU

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.


Доходность на риск

AIA vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAFLAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.12

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.59

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.92

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

7.51

+4.78

AIA vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.12

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Корреляция

Корреляция между AIA и FLAU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FLAU

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FLAU в 3.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.07%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и FLAU

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FLAU.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-45.73%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-12.82%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-24.68%

-26.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.05%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-6.87%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.28%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FLAU

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.71%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

12.51%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

20.60%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.51%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.66%

-0.47%