PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIA returned 38.58%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIA charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности AIA и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 52.67%, что значительно выше, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

AIA

1 день
-1.19%
1 месяц
18.04%
С начала года
52.67%
6 месяцев
57.46%
1 год
100.69%
3 года*
38.58%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.48%

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и EMDM

2026 (YTD)202520242023
AIA
iShares Asia 50 ETF		52.67%47.79%20.26%-2.69%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between AIA and EMDM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between AIA and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и EMDM

Секторы
AIA
EMDM

Технологии

56.8%
32.1%

Финансовые услуги

19.3%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.3%

Промышленность

2.6%
3.3%

Здравоохранение

0.9%
0.5%

Энергетика

0.7%
6.3%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

15.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

AIA
56.8%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
EMDM
6.0%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
EMDM
4.3%

Промышленность

AIA
2.6%
EMDM
3.3%

Здравоохранение

AIA
0.9%
EMDM
0.5%

Энергетика

AIA
0.7%
EMDM
6.3%

Недвижимость

AIA
0.6%
EMDM

-

Сырьевые материалы

AIA

-

EMDM
15.1%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

EMDM
3.4%

Коммунальные услуги

AIA

-

EMDM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с EMMEMDM с SDEM

Доходность на риск

AIA vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
3.92

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.56

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

5.87

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.55

24.30

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

3.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.58

-1.26

Просадки

Сравнение просадок AIA и EMDM

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-18.81%

-42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.65%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-18.81%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.32%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-4.07%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EMDM

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

9.61%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

20.78%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

23.42%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

19.79%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

19.79%

+3.76%

Сравнение комиссий AIA и EMDM

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EMDM

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.64%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and EMDM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.22%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, AIA leads with 38.58% vs 32.95% for EMDM. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIA has performed better with a 38.58% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.64% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. AIA tracks S&P Asia 50, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.75% for EMDM.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор