PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIA с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIA (iShares Asia 50 ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 13.33%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности AIA и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 13.33% против 18.56% соответственно.

AIA

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
25.90%
С начала года
36.49%
1 год
63.00%
3 года*
32.07%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.33%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.49%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between AIA and DXJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.56

The correlation between AIA and DXJ shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIA и DXJ

Секторы
AIA
DXJ

Технологии

63.8%
13.4%

Финансовые услуги

16.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
15.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.3%

Промышленность

2.0%
27.4%

Здравоохранение

0.8%
6.8%

Энергетика

0.6%
1.7%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

AIA
63.8%
DXJ
13.4%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
DXJ
15.5%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
DXJ
2.3%

Промышленность

AIA
2.0%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

AIA
0.8%
DXJ
6.8%

Энергетика

AIA
0.6%
DXJ
1.7%

Недвижимость

AIA
0.5%
DXJ

-

Сырьевые материалы

AIA

-

DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

DXJ
4.7%

Коммунальные услуги

AIA

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с VWO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

AIA vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIADXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.03

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.94

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

5.05

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

19.17

-5.62

AIA vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и DXJ

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIADXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-49.63%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-10.98%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-22.19%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.18%

-22.19%

-25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-39.14%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-2.45%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-14.27%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.89%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и DXJ

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIADXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

6.26%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

14.30%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

18.31%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

19.05%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

19.92%

+4.13%

Сравнение комиссий AIA и DXJ

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и DXJ

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.61%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

AIA and DXJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (13.25%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 13.33% for AIA. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.96% for DXJ.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор