PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AIA is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, AIA returned 12.70%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AIA и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.37%.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%14.26%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between AIA and AVDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between AIA and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и AVDV

Секторы
AIA
AVDV

Технологии

63.8%
6.6%

Финансовые услуги

16.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
15.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.4%

Промышленность

2.0%
22.8%

Здравоохранение

0.8%
2.3%

Энергетика

0.6%
9.6%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

AIA
63.8%
AVDV
6.6%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
AVDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
AVDV
15.4%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
AVDV
2.4%

Промышленность

AIA
2.0%
AVDV
22.8%

Здравоохранение

AIA
0.8%
AVDV
2.3%

Энергетика

AIA
0.6%
AVDV
9.6%

Недвижимость

AIA
0.5%
AVDV
1.3%

Сырьевые материалы

AIA

-

AVDV
21.0%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

AIA

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AIA vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.70

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.55

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

3.32

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

13.26

+9.11

AIA vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и AVDV

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-43.01%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.19%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-14.17%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-28.08%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.06%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-6.75%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.30%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и AVDV

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

6.39%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

13.92%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

16.27%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.42%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

19.76%

+4.06%

Сравнение комиссий AIA и AVDV

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и AVDV

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and AVDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 12.70% for AIA. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.03% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.36% for AVDV.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор