Сравнение AIA с ADVE

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIA и ADVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и ADVE.

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.