Сравнение AIA с AAGIY
AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while AAGIY (AIA Group Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, AIA returned 13.43%/yr vs 6.46%/yr for AAGIY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AIA и AAGIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у AAGIY с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции AAGIY по среднегодовой доходности: 13.43% против 6.46% соответственно.
AIA
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 7.92%
AAGIY
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- -15.16%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 6.46%
- Всё время*
- 10.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | $20.16M | $19.06M | $20.28M |
| $80.57M | $61.03M | $75.79M |
Сравнение доходности по годам AIA и AAGIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 39.99% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
AAGIY AIA Group Ltd ADR | -5.28% | 46.33% | -12.94% | -20.35% | 12.33% | -16.82% | 18.71% | 30.08% | -2.70% | 56.35% |
Correlation
The correlation between AIA and AAGIY is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between AIA and AAGIY has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. AAGIY — Ранг доходности на риск
AIA
AAGIY
Сравнение AIA c AAGIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | AAGIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 0.21 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 0.53 | +11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и AAGIY
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AAGIY в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и AAGIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | AAGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -55.79% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -21.49% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -38.48% | +16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -51.73% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -55.79% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -20.72% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -14.64% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 8.36% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и AAGIY
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с AIA Group Ltd ADR (AAGIY) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | AAGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 8.11% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 20.13% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 27.38% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 30.59% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 29.19% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и AAGIY
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AAGIY в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 2.58% | 2.26% | 4.91% | 2.29% | 1.70% | 1.69% | 1.29% | 1.50% | 1.46% | 2.17% | 3.26% | 1.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.57% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and AAGIY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (10.61%) compared to AAGIY (8.11%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs AAGIY's -55.79%.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIA и AAGIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор