PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с AAGIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с AAGIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while AAGIY (AIA Group Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, AIA returned 15.10%/yr vs 7.42%/yr for AAGIY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIA и AAGIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у AAGIY с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции AAGIY по среднегодовой доходности: 15.10% против 7.42% соответственно.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

AAGIY

1 день
-6.13%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
18.40%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и AAGIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		-2.75%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%

Correlation

The correlation between AIA and AAGIY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.60

The correlation between AIA and AAGIY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

AIA Group Ltd ADR

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с AAMIAAGIY с RYCEYAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TOELY

Доходность на риск

AIA vs. AAGIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c AAGIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAAAGIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
0.70

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
1.16

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

1.31

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

3.65

+20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. AAGIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа AAGIY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и AAGIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAAAGIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

0.70

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AIA и AAGIY

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AAGIY в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и AAGIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAAAGIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-55.79%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.06%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-44.61%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-51.99%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-55.79%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-18.60%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-14.58%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.05%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и AAGIY

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с AIA Group Ltd ADR (AAGIY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAAAGIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

7.95%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

18.59%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

26.40%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

30.36%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

29.13%

-5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и AAGIY

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AAGIY в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.51%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Часто задаваемые вопросы

AIA and AAGIY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to AAGIY (7.95%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs AAGIY's -55.79%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и AAGIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор