PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с AAGIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с AAGIY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY).

AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AIA и AAGIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и AAGIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		9.14%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у AAGIY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции AAGIY по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.69% соответственно.

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

AAGIY

1 день
0.56%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.14%
6 месяцев
16.31%
1 год
49.39%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.61%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

AIA Group Ltd ADR

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP
Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с RYCEYAAGIY с AAMIAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TRV

Доходность на риск

AIA vs. AAGIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c AAGIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAAAGIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.77

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.42

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.15

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

9.97

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. AAGIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGIY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и AAGIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAAAGIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между AIA и AAGIY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и AAGIY

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности AAGIY в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.07%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и AAGIY

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AAGIY в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и AAGIY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAAAGIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-55.79%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-16.57%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-54.45%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-55.79%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.65%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-14.62%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.23%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и AAGIY

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с AIA Group Ltd ADR (AAGIY) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAAAGIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

8.91%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

19.94%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

28.17%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

30.52%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

29.12%

-5.93%