PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHR с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past year, AHR returned 38.34% vs 32.01% for VXUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

AHR

1 день
0.45%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-6.41%
1 год
38.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и VXUS

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.47%70.03%126.69%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.99%

Correlation

The correlation between AHR and VXUS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.21

The correlation between AHR and VXUS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AHR vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHRVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.12

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.90

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.85

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.14

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHRVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.96

0.39

+2.58

Просадки

Сравнение просадок AHR и VXUS

Максимальная просадка AHR за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-35.97%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.27%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-0.99%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.22%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.88%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и VXUS

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.60%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

13.00%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

15.21%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

16.05%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

17.16%

+9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и VXUS

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.15%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

AHR and VXUS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (9.32%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -12.34% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор