PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHR с FDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHR и FDL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AHR с FDL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHR или FDL.

Доходность

Сравнение доходности AHR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

5.27

FDL:

1.06

Коэф-т Сортино

AHR:

5.74

FDL:

1.46

Коэф-т Омега

AHR:

1.74

FDL:

1.21

Коэф-т Кальмара

AHR:

14.15

FDL:

1.30

Коэф-т Мартина

AHR:

45.31

FDL:

4.35

Индекс Язвы

AHR:

3.52%

FDL:

3.67%

Дневная вол-ть

AHR:

29.78%

FDL:

15.30%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

FDL:

-65.93%

Текущая просадка

AHR:

-1.61%

FDL:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 4.74%.

AHR

С начала года

23.96%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

19.23%

1 год

155.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDL

С начала года

4.74%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-2.19%

1 год

16.05%

3 года

7.24%

5 лет

15.66%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и FDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 5.27, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и FDL

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FDL в 4.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.86%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.83%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок AHR и FDL

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и FDL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и FDL

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...