PortfoliosLab logo
Сравнение AHR с FDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHR и FDL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AHR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
161.63%
20.56%
AHR
FDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

4.97

FDL:

1.00

Коэф-т Сортино

AHR:

5.36

FDL:

1.40

Коэф-т Омега

AHR:

1.68

FDL:

1.20

Коэф-т Кальмара

AHR:

12.72

FDL:

1.23

Коэф-т Мартина

AHR:

40.60

FDL:

4.26

Индекс Язвы

AHR:

3.53%

FDL:

3.53%

Дневная вол-ть

AHR:

28.79%

FDL:

15.06%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

FDL:

-65.93%

Текущая просадка

AHR:

-0.06%

FDL:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 2.78%.


AHR

С начала года

15.41%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

28.21%

1 год

142.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDL

С начала года

2.78%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

0.40%

1 год

13.68%

5 лет

16.69%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и FDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
4.97
1.00
AHR
FDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и FDL

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FDL в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
3.07%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.92%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок AHR и FDL

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и FDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06%
-5.70%
AHR
FDL

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и FDL

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.34%
7.51%
AHR
FDL